■専門分野
リスクマネジメント、ファイナンス、金融工学
■研究の内容
■研究室分野キーワード
■関連業種
様々な不確実性の下で資産価値や事業価値を評価する手法を通じて、リスクマネジメントの高度化を研究しています。
MOT 経営工学 マーケティング
金融業、保険業
公共サービス
建設業
公共サービス
建設業
■教員研究テーマ
①金利リスク評価手法の研究②自然エネルギー社会の到来にむけての様々な視点からの研究②リアルオプション評価手法の実務課題への応用
■相談可能な分野
■研究室のスタンス
金融リスクマネジメント
原材料価格変動のリスクヘッジ
事業価値評価
原材料価格変動のリスクヘッジ
事業価値評価
■主な著書
- 債券投資のリスクとデリバティブ（2012/02 大学教育出版刊行）
- 市場リスクとデリバティブ（2005/01 朝倉書店刊行）
- Quantitative Analysis in Financial Markets Vol.３（2002/01 World Scientific刊行）
- 戦略的技術経営入門２－今こそイノベーション－（2013/09 芙蓉書房出版刊行）
- 戦略的技術経営入門３－エンジニア・サバイバルのすすめ－（2014/11 芙蓉書房出版刊行）
- 戦略的技術経営入門 ―グローバルに考えると明日が見える― 第７章（2012/08 ㈱芙蓉書房出版刊行 ○芝浦工業大学ＭＯＴ編 著 p.107～120）
- 戦略的技術経営入門 ―グローバルに考えると明日が見える― 第１章（2012/08 ㈱芙蓉書房出版刊行 p.9～15）
■主な論文
- Interest-rate simulation under the real-world measure within a Gaussian HJM framework（2015/01 Quantitative finance letters）
- LIBOR Market Model under the Real-world Measure（2013/11 Int. J. of. Theoretical and Applied Finance）
- L2-theoretical study of the relation between the LIBOR market model and the HJM model,（2012/12 J. of Math-for- Industry）
- 金利リスク評価のための金利シミュレーションの方法（2015/03 リスクと保険）
- 現実確率下のLIBORマーケットモデルとリアルワールドシミュレーションの効果（2011/11 日本保険・年金リスク学会第9回研究発表大会予稿集）
- 大学の資金運用とリスク管理（2011/03 日本リスクマネジメント学会「危機と管理」）
- MATHEMATICAL PSEUDO-COMPLETION OF THE BGM MODEL（2001/01 International J. of Theory and Applied Finance）
- 仕組債投資における減損リスクとその簡易評価法（2009/07 日本金融・証券計量・工学学会 予稿集）
- これからの資金運用-減損しにくい金融商品の選び方-（2009/12 学校法人）
- 社債投資のリスク・リターンと分散投資(1) -信用リスクと信用スプレッド -，（2011/05 学校法人）
- 社債投資のリスク・リターンと分散投資(2) -分散投資の効果と方法 ‐（2011/06 学校法人）
- LIBOR マーケットモデルとその実用化について（2000/01 富士総研フィナンシャルエンジニアリングレポート）
- 日本市場におけるデリバティブ取引状況（先物・スワップ）と海外市場における日本の金融機関が行うデリバティブ取引（2006/01 最近の資金フローに関する研究会報告書, 財務省）
- 書籍販売の不確実性を考慮した増刷数の最適決定とリスク評価（2010/09 日本オペレーションズ・リサーチ学会2010年秋季研究発表会アブストラクト集）
- A GENERAL SCHWARZ LEMMA ON COMPLETE KAEHLER MANIFOLDS（1998/01 Complex Variables Theory and Application International. J.）
- A GENERAL SCHWARZ LEMMA ON K?HLER CH MANIFOLDS（1996/01 Complex Variables Theory and Application International. J.）
- THE DIRICHLET PROBLEM AT INFINITY AND COMPLEX ANALYSIS ON HADAMARD MANIFOLDS（1987/01 Nagoya Math. J.）
- A DOMAIN EXHAUSTED BY COMPLETE K?HLER DOMAINS（1985/01 Kobe J. of Math.）
- NOTE ON A THEOREM OF WONG-ROSAY（1985/01 Kyushu Univ. Series A, Math.）
- THE CR-AUTOMORPHISM GROUPS OF STRICTLY PSEUDOCONVEX BOUNDARIES（1985/01 Kyushu Univ. Series A, Math.）
- IMAGES OF BIHOLOMORPHIC MAPPINGS OF STRICTLY PSEUDOCONVEX DOMAINS（1984/01 Kyushu Univ. Series A, Math.）
- POLYNOMIALS AND PSEUDOCONVEXITY（1983/01 Math. Seminar Notes Kobe Univ.）
- 変位不連続法と水圧破砕モデル（1993/01 第10回境界要素法論文集）
- 都市ごみ処理システム選定のためのLCAの活用（1997/01 第８回廃棄物学会研究発表会講演論文集）
- 角型魚礁の応力解析（その２.角型魚礁の限界強度と設置速度）（1992/01 平成4年度日本水産工学会学術講演会論文集）
- 角型魚礁の応力解析（その１.解析手法の開発）（1992/01 平成4年度日本水産工学会学術講演会論文集）
- 電力流通システムの地震時被害予測と復旧シミュレーション（1990/01 富士総研技報）
- 地下鉄に近接する建物の防振対策と効果予測―数値解析からのアプローチ（1991/01 富士総研技報）
- 曲面上の最短曲線（1990/10 芙蓉技報）
- 無限領域を考慮した２次元地盤ー構造物成系地震応答解析プログラムCERA-2Dの開発（1990/10 富士総研技報）
- 大規模地下空洞の地震応答解析（1990/10 富士総研技報）
